檢索結果：共23筆資料 檢索策略： "資訊工程系".dept (精準) and ckeyword.raw="程式交易"
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在變化多端的選擇權市場裡，有許多分析或預測的方法。有的方法需要複雜的計算來求取預測的結果，有的方法則需要眾多的資訊以供分析，有的方法需要靠經驗的累積才能做正確判斷。 本論文以灰色建模GM(1,1)…
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本論文研究目的主要是使用AiSMFO交易程式發展平台找出幾種常用技術指標與加權指數收盤價之間的灰關聯度，發展出相對應的傳統交易策略，套用不同關聯度的指標天期去得到最佳的長線多空指標。以這些已知的長線…
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本論文主要目的為應用灰色系統理論之灰色關聯分析方法,研究台股 指數與各技術指標之灰色關聯度,進而得出最高灰色關聯度之技術指標組 合,用於搭配設計出最適合台股期貨與選擇權的交易策略。 本論文研究共分為…
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本論文主要的目的在研究台灣指數期貨60 分鐘(Taifex 60-M) 預測系統，經由每日每60 分鐘之價格，經由人工智慧的方式分析與 挖掘指數波動及計算技術指標，透過AiSM 交易平台實現，發展設…
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本研究是依據目前全球各市場相關性越來越緊密的情況下，選擇了台灣人最熟知的台灣市場為標的，對其進行程式交易系統的開發設計和績效檢視，並且對結果進行分析。 透過AiSM平台建構出一個台灣指數期貨150分…
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本論文主要的目的在實作一套穩健的台灣期貨指數程式交易系統， 透過AiSM 期貨平台利用Taifex 90-M 指數資料產生的各式各樣技術指 標，經由人工智慧的方式分析與挖掘指數波動的特性，發展設計出…
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為了讓投資風險分散，隨著新興市場的興起與期貨交易的蓬勃發展，大陸滬深300的期貨交易是不容忽視的一塊大餅。因期貨與現貨有極高的相關性，本研究以滬深300現貨為基礎建立期貨交易模型。首先利用技術指標建…
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本研究由權利金反應作為參考依據所衍生出的技術指標(Indicator of Premium, IOP)，更搭配隱含波動率、權利金漲跌等資訊來設計交易策略。利用以上研究所得之結果，分別於多頭市場中設計…
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本論文主要的目的在發展選擇權之交易程式，並對買賣雙方各提出三種策略性演算法，買方策略為BAC（Bidirection After Consolidation）、DAC（Direction After…
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本論文目的即為投資者建立穩定的價差策略模型，因為價差策略不僅擁有成本低、風險有限和損益振盪和緩的優點外，投資者更可以利用自己對獲利的要求，來變化策略中價差間隔的變化；再搭配程式交易的優點來避免投資者…